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银行业流动性考核新增三指标 中小银行全面纳入监管

2019-07-20 10:10 来源:经济日报 大字体 小字体 扫码带走
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近日,中国银行保险监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《流动性办法》),修订后的《流动性办法》自2019-07-20起施行,《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(中国银监会令2015年第9号)同时废止。
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  经济日报-中国经济网编者按:近日,中国银行保险监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《流动性办法》),修订后的《流动性办法》自2019-07-20起施行,《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(中国银监会令2015年第9号)同时废止。

  《流动性办法》新引入三个量化指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率。其中,净稳定资金比例监管要求与《流动性办法》同步执行;优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排,商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%;流动性匹配率自2019-07-20起执行,在2020年前暂为监测指标。

  优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行,主要衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,该指标也弥补了这部分银行此前缺乏流动性监管指标的问题。

  同时,《流动性办法》进一步完善流动性风险监测体系;细化流动性风险管理相关要求。

  新增三个量化指标 资产2000亿以下中小银行戴“金箍”

  相比之前的试行办法,此次发布的《流动性办法》新引入三个量化监管指标。其中,净稳定资金比例衡量的是银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行;优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模小于2000亿元的商业银行;流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。

  据银保监会有关部门负责人介绍,《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(简称《流动性办法(试行)》)于2014年发布,2015年9月份曾作过修订,当时根据《商业银行法》的修订进展,《流动性办法(试行)》将存贷比由监管指标调整为监测指标。

  《流动性办法(试行)》对商业银行流动性监管仅包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。另外,虽然存贷比被从《商业银行法》中删除,但不少银行仍将存贷比作为衡量流动性风险的指标之一。

  近年来,随着金融市场发展,商业银行面临存款分流以及存款活期化等问题,加之资产负债结构多元化,存贷比已无法准确反映商业银行面临的流动性风险。同时,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模小于2000亿元的中小银行则缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版净稳定资金比例(NSFR)国际标准。

  面对新监管形势,对流动性风险监管制度作出修订已势在必行。引入新量化监管指标,补上了对中小银行流动性风险的监管缺口,实现了对商业银行流动性风险监管的全覆盖;对长短期风险都有了监测,符合新的金融市场形势,也与国际标准进一步对接,监管指标更为科学合理。

  同业业务受抑制 流动性匹配率对银行约束大

  另据券商中国,除了新增三大监管指标外,对同业业务的规范也在《流动性办法》中有所突出。相比于《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,《流动性办法》新增的同业业务表述主要有以下三方面:

  1、加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额,对于同业批发融资,应按总量和主要期限分别设定限额;

  2、商业银行应当加强同业业务流动性风险管理,提高同业负债的多元化和稳定程度,并优化同业资产结构和配置;

  3、银行业监督管理机构应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度,并分析其对流动性风险的影响。银行业监督管理机构应当按照重要性原则,分析商业银行的表内外负债在融资工具、交易对手和币种等方面的集中度。对负债集中度的分析应当涵盖多个时间段。相关参考指标包括但不限于核心负债比例、同业融入比例、最大十户存款比例和最大十家同业融入比例。

  当商业银行出现对短期同业批发融资依赖程度较高、同业批发融资增长较快、发行同业存单增长较快等情况时,或商业银行在上述方面明显高于同质同类银行或全部商业银行平均水平时,银行业监督管理机构应当及时了解原因并分析其反映出的商业银行风险变化,必要时进行风险提示或要求商业银行采取相关措施。

  以流动性匹配率的计算为例,新规要求剩余期限少于3个月的同业负债折算率均为0%;剩余期限3-12个月的则均不超过50%,其中同业存款仅为30%,同业拆入及卖出回购为40%。这也就意味着,同业负债如果占比较高且集中在短期,折算后的加权资金来源(即流动性匹配率的分子)就不高。

  “流动性匹配率对银行(尤其是中小银行)的冲击较大,流动性匹配率越低,说明银行资金’借短放长’的问题越突出,特别是通过对同业资金从来源端和运用端同时限制,起到对同业业务的抑制作用。”北京一国有大行人士称。

  合理安排实施时间 为商业银行预留过渡期和缓冲空间

  银保监会相关负责人表示,修订后的《流动性办法》于2019-07-20起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理安排实施时间。

  一是对优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排。商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。二是流动性匹配率暂作监测指标。自2019-07-20起,流动性匹配率按照监管指标执行,在2020年前暂作为监测指标。

  三是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系,因而不对其设置过渡期,即自2019-07-20起执行。

  四是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模首次达到2000亿元人民币的商业银行,在首次达到的当月仍可适用原监管指标。自次月起,无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上,均应适用针对2000亿元以上银行的监管指标,即2020年前为流动性覆盖率、净稳定资金比例和流动性比例,2020年后为流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率。

  专家解读:有利于商业银行有效提升流动性风险的管理能力

  据中国证券报,国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,总体来看,《流动性办法》旨在抑制同业业务过度发展、优化期限错配、引导银行业回归本源,支持实体经济,与此前的资管新规等监管文件一脉相承,体现了当前监管的核心思路。由于其中多项指标在此前的流动性管理和MPA中均有涉及,且设定了充足的缓冲期。此外,考虑到2017年以来整治银行业乱象,部分不规范的同业业务已经得到大范围清理,并取得明显成效,期限错配风险已显著下降。不过,尽管短期冲击可能不大,但从中长期看,流动性监管体系的完善对银行业务模式和资产负债结构的影响不容低估。

  新时代证券宏观团队负责人刘娟秀认为,净稳定资金比率这一指标未来对前期资产规模扩张速度较快的股份制商业银行冲击较大。优质流动性资产充足率对中小银行冲击较大。流动性匹配率短期影响有限,长期流动性监管将会对我国商业银行整体信贷扩张具有一定的约束作用。同时,面对流动性风险监管越严格,未来商业银行信贷供给受流动性冲击的影响就越小,有助于形成稳定的信贷供给。

  中国农业银行资产负债管理部高级专家刘江荣表示,对于商业银行来说,一是应对流动性风险进行不断进行评估和更新,确保风险管理和计量的有效性。二是可根据自身资产负债结构和特点,探索建立适合自身的、可获得性较强的流动性指标,同时要加大科技投入建立流动性监测系统,明确每一个指标的监测频度、预警限额,监测资产流动性的变化,并把握整个市场的流动性风险变化情况。三是要建立有效的管理机制,确保流动性管理要求传导的有效性。他还表示,对流动性监管要求进行重检和更新,是为了保障监管规定更好地适应不断变化的金融市场环境,有利于商业银行有效提升流动性风险的管理能力。

  刘娟秀还称,在面对流动性监管时,商业银行仍然需要扩展融资渠道,通过发债等方式获得长期投资资金,从而提高商业银行的可用稳定资金来源;商业银行在面对流动性监管时必须从提高质量和优化结构两个角度在虑优化流动资产储备,能够通过资产的变现,如出售或抵(质)押,实现在危机中的安全投资。(经济日报)


责任编辑:王雅茜
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